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更新がしばらく途絶えたのは本業が忙しかったのも事実でありますが、システムのほうも実はというかやっぱりというかドローダウン中でして、これも理由のひとつだったと思います。

昨年7月からのEquity Curveはこんな感じ(手数料含むがスリッページは考慮せず)で、この2ヶ月ほど不調であります。

20061025equitycurve


20061025performance


何度かブログでも書きましたが、運用するシステムが複数ないとこういうときに結構辛い物があります。巷にゴマンとあふれるシステムも半年までまで儲かっていたハズということで結構な値段がついていますが、実は直近数ヶ月は頭打ち状態で、大枚はたいて購入するとまったく勝てないみたいな。。。原因のひとつは、一時10を超えていた日足Range平均が6ぐらいまで落ち込み、上にも下にもブレイクしない日が続き、ヒゲつかみを繰り返したことです。

副産物としては、フィルタの調整などをやる過程で、味付けの異なるVersionがいくつかできたことで、別口座を使ってそちらとのポートフォリオ運用をすれば総合的にはドローダウンも減るかなということで現在検証してます。おとといのような爆上げ・下げを両方のVersionでしっかり取れれば、動かない日で勝った負けたがあっても、トータルではプラスになるかなと。ポートフォリオでやるなら例えば先物とか為替とかでまったく違うロジックでやるのが、より非相関性が高くていいとは思うのですが、そういったロジックがなかなか作れない以上しかたがないかなとあきらめ気味。

Tradestationのバックテスト機能はかなり強力ですが、ポートフォリオ運用のテストが直ちにできないのがこういうときに困ります。結局いちいちエクセルに落としてやる必要があります。ポートフォリオのバックテストが簡単にできるプラットホームもあるみたいで、そちらの口座も開いてみようかな?




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Tradestationには、Raderscreenという機能があります。一言で言えば自分の作ったカスタム条件で銘柄をリアルタイムで検索できるツールです。

カスタム条件はEasyLanguageで記述できるので使い方はユーザー次第であり、まさに無限の使い方があるわけですが、例えばこんな使い方もあるという例をご紹介します。

20061024raderscreen


現物株の裁量トレードにおいて、各銘柄の平均Range幅を踏まえた上で、その日のGap Up/Gap DownをPre-marketにおいて事前に調査した上で銘柄を絞り込んでおいて、オープニング後実際の始値を確認し、始値がxx日間の高値抜きとか確認した上でエントリーされるケースはままあると思います。

まず、候補となる銘柄や指数を数十銘柄抽出します。20日のRange平均とその価格に対する%をまず表示。Raderscreenでは、Label行を適宜挿入できるので指数だけを抜き出したり、価格に対するRange幅%によって分類することができます。(運用資金が潤沢であれば一律的に1000株とエントリーできますが、運用額を各銘柄に金額で割り当てて分散投資するのが一般的と思うので価格に対するRange幅%は以外と重要かもしれません)

上に参照した例では、例えば①Pre-marketでのGap幅をRange平均に対する%表示、②オープニング後にGap幅の実際幅を%表示、③20MAと5MAのHiband, Lobandを位置関係(High-5MA, Low-5MA, 20MAなら青色表示)、③5日間のローソク足本体高値抜き、④20日間ローソク足本体高値抜き、⑤50日間ローソク足本体高値抜き、⑥前日、前々日高値抜き、⑥2日前以内にLo-band接触確認などを一覧表示した上で、オープニング後数秒で各Range幅%のグループごとにGap幅でソートして提示することができます。(理解していただける方には、理解していただけると思います)

この例では日足チャートを元にスキャンをしていますが、勿論分足ベースでのスキャンも可能です。(ただし、オープニング直後を短い分足でスキャンするのは、かなりPCのリソースを喰いますので要注意です)

低手数料がフォーカスされてしまうこともあるTradestationですが、こういった支援ツールがしっかり用意されていることも見逃せないと思います。ちなみに使用料は月額$59.95ですが、25000株/月の取引があればこれは無料になるようです。

更に、Local Symbol Linkを使ってRaderScreenとチャートをリンクしておけば、RaderScreen上のSymbolをクリックすると、日足、週足、30分足が同時に同じ銘柄に変えて瞬時に検討可能です。

20061024workspace


他にもいろいろな使い方ができると思います。如何でしょうか?







米国の株式雑誌Active TraderのNov/2006号記載の記事"6-singal Composite Indicator"のご紹介です。

記事内容の詳細は著作権の問題もあると思うのでここでは書きませんが(さわり部分は上のリンクで読めます)、一言でいうと6つのシンプルな条件を日足チャートに当てはめて、6条件のうち、4つ以上がOKなら、翌日始値でエントリし、当日終値で脱出というものです。

中期のMAとか、より短期のMA2本のクロスとか、ナロウレンジで引けた場合とか、直近の陽線・陰線の続き具合とか、ひとつひとつの条件は極めてシンプルなもので、同記事には検証用に日足チャートベースでのEasyLaunguageのコード(実は印刷ミスか不等号の向きが逆なところが一箇所あり)も掲載されています。

早速掲載されたコードを使って検証してみましょう。@NQ,@ES,@ER2(ラッセル2000指数)を使って過去5年、2年、1年のバックテスト(スリッページ・手数料は含まず)の結果はこんな感じです。

20061022esnqer2


@ESのEquity Curveはこんな感じ。

20061222es-eqcurve


雑誌記事なのでPerformanceはこんなもんだと思いますが、この記事の著者は本当は7つの条件を使っているんじゃないかなと勘ぐっているところです。(EasuLaungueのコードに、7つめの変数が定義されている)

皆さんはどう思われますか?

PS. Active Trader Magazineは、こちらから定期購読が申し込めます(2年間でUS$160ですので1冊約800円=日本の雑誌程度です)






この数ヶ月本業が忙しくあちこち飛び回っており、ブログの更新をサボってしまいました。一度サボり癖がつくとなかなか復帰するのが億劫になってしまいますね。

先週でようやく本業の仕事に一区切りがついたので、数年ぶりにまとめて休暇を取ることにしました。この間にいろいろ充電したいと考えています。

昨日は、トレード仲間の会合にお邪魔させていただいてワイワイガヤガヤやってきました。初めてお会いする方が多かったのですが、いろいろな情報交換ができ、大変有意義な時間が過ごせたと思います。参加された皆様ありがとうございました。

というわけで、今週はゆっくりしてますので、いくつか記事を更新したいと思っております。







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