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さて、今年最後のマーケットも昨夜で終わりました。先週の好調を引き継いて、今週も3戦3勝、通算10連勝で今年のマーケットを終わることができました。

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中盤ドローダウンで苦しみ、ロットを落としたり、改良を加えたり、果てまた数ヶ月実戦投入をしなかったりといろいろありましたが、終わって見れば当初のバージョンをちょっとヒネッたものが結局一番良かったということになりました。

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こうしてみると今年の1-3月が異常だっただけで、本来のペースにようやく戻ったともいえると思います。来年もこの調子が続いてほしいものです。


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今更、金持ち父さん貧乏父さんの紹介ではありません。ロバート・キヨサキ氏のコラムを見つけました。米ドルや米ドルが基準になっている株式投資を疑問視し、不動産や銀など実態価値のあるものへの投資を重視する同氏ではありますが、新たな視点を与えてくれます。

金持ち父さん貧乏父さん 金持ち父さん貧乏父さん
ロバート キヨサキ (2000/11/09)
筑摩書房
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インターネット回線はまだスローです。特に米国が動き出す時間くらいからがダメで、特にオープニング前後は最悪です。それでもおとといよりは昨日、昨日よりは今日とだんだん回復してきている感じです。香港のダメージは相当のようでRickeyは3Gカードを導入したそうです。正月明けでもこの調子だと我が家のPCにも導入を考えなければいけないかもしれません。

もっとも実戦さえしなければまったく問題ないので、この機に研究に集中しろという天の声と思って精進します。







あきまへん。何がって?我が家のインターネット回線です。

火曜日の台湾南部地震の影響をモロに受けております。昨日の午後のWEBのアクセスの感じがおかしく、Yahoo USAなどのサイトに繋がらなかったり、日本のサイトでも非常に重く変だなと思っておりました。夕方になってTradestationにログインしようとしてもどのサーバーも接続できないし、Tradestationのサイトにも繋がらない。オープニング30分くらい前にようやくログインできたのですが、オープニング後数分経ってもうんともすんとも動かない。

ちょうどそこに電話。香港のRickey Chuengから、台湾地震の影響で香港中のネット回線がパンクしており、彼も何もできないと。結局昨日はTSに繋がってはいるもの、1時間遅れでデータが入ってくるような状態でトレードにならず。

今日は、WEBの閲覧は何とか我慢できる程度に回復してきましたが、やはりトレードはダメ。オープニングから既に30分経過していますが、小生のTSは1分足のまだ6本目を表示しております。昨日のGOOGやCRDNあるいは@ER2といいこういうときに限って獲れていたような銘柄があるのはなんともです。

新聞報道によると完全復旧には1月下旬までかかると。そんなに待てませんぜ。






Rickey Cheung氏の著作”The Trading Edge: How to Trade Like a Winner”では彼のSP500先物デイトレードの基本になっているRC5システムが紹介されています。勿論高々本一冊で彼のシステムの全貌が明らかにされているわけではありませんが、RC5システムがソースコードも含めて記述されているのは、他のトレーダーの著作がコンセプトばかりで肝心の戦略があいまいに記述されているのと好対照であり、特筆に価すると思います。

ところどころに彼が開発した最高峰のシステムのPerofmrance Reportや、RC5との差が記述されているところは、商売なのですが、それでもRC5を進化させてRC5++にするためのヒントがあちこちにちりばめられています。
そんなヒントのひとつにRC5ではカバーされていない状態でのエントリー条件が上げられます。つまり、前日終値からの比較でシカゴ時間9時10分においてESが一桁の+、NQが2桁の-、あるいはその逆でESが一桁のー、NQが2桁の+の場合のエントリー条件はRC5ではカバーされていないのです。

テストプログラムを作ってみたところ、その場合9時10分で即ショートをかけると良い結果が得られるようです。

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そんなに頻繁に現れるわけではなく、また2004年以前に集中して出現するなどこの例に限っていえば問題がないわけではありません(RC氏もだから著作から割愛したのかもしれません)。しかし、戦略開発の仕方の考え方の整理としては、十分な方向性を示してくれているのではないでしょうか?

RC5で記載されている12の戦略をばらばらにすると出現頻度・パフォーマンスに濃淡があることに気がつきます。その戦略ごとにバリエーションを考えていくことで、それらをもとのRC5に加えていくことで、自己流RC5+として研究していきたいと考えています。








Rickey Cheung氏の著作"The Trading Edge: How to Trade Like a Winner”で紹介されている関数RC_Halfdayを利用して、FOMC関連日(会議当日と議事録の公開日)を除外するとどうなるか、ハリマオーIを使って検証してみました。

まず、本に紹介されているものでは今年の4月くらいまでしかカバーしておらず、またすべてのFOMCが網羅されているわけではないので、こちらを参照して関連日(とりあえず会議開催日と議事録公開日としました)を関数のArrayに追加します。また、直近でいうと11月24日のような市場が半日でクローズする日も追加します。7月3日も独立記念日で半日でしたね。

結果はこの通り。

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意外にも総利益・PFともに低下します。ヤラレタと思っている印象が強いのか、ギャップに引っかからなければ結構正しい方向に入っている日が多いということかも知れません。

そこでこれらの日は13時にMOCでEXITするという検証もやってみました。結果はこの通り

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ん~。エントリーすべきか除外すべきか、かといってFOMC日だけストップを大きくとるのもなんだしなぁ。難しいですね。








クリスマスはいかがお過ごしでしょうか?

久しぶりに更新すると30以上のアクセスがあるのでびっくりします。

2004年の公開なので少々古いですが、静かなクリスマスにぴったりの映画をご紹介します。当時狂ったように海外出張が多かったのでその際フライトの中で見つけて何度も見ました。最近の飛行機ではオンデマンドというか自分で勝手に巻き戻したりできるので、英語が聞き取れなかったところは巻き戻したり、それでも駄目なら日本語吹替えに切り替えたりと下手な英会話学校よりずっと効果的です。

この映画のストーリーは、少々複雑で、ヒュー・グラント扮する英首相が秘書に恋したり、夫人を亡くしたばかりの中年男性がふさぎこもる息子に苦労していたり、大親友の結婚にあたり、その新婦への片思いを伝えられない男、精神障害のある兄からの電話のために彼とのデートをだいなしにしてしまう女性、ある日帰宅すると自分の妻と弟がベットの中だったりとか、多くの登場人物それぞれのストーリーが同時展開していきます。最後はそれぞれそれなりのハッピーエンドが待っています。Love actually is all around(現実の愛はそこらじゅうにある?)というメッセージがヒュースロー空港の出口での人々の出会い・別れをモチーフに描かれています。

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ヒュー・グラント (2004/06/23)
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この映画の後半で、小学校でのクリスマスコンサートの場面があるのですが、そこで歌われるのが、All I want for Christmas is you。"クリスマスに多くは要らない、欲しいものはひとつだけ、ツリーの下のプレゼントなんかどうでもいい、あなたが知らないあなたを私だけに、祈りをこめて。。。”日本語にするとちょっと恥ずかしいけれど、私が本当にほしいのはあなたという歌詞。

先日秋葉原を物色していたら、ちょうどこの曲がi-Podから流れていました。映画とは勿論違うバージョンでしたが、歌っているのはマライア。早速そのCDを探したのがこれ。12年前という掘り出し物。

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Mariah Carey (1994/11/01)
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そんな想いをあの人はわかってくれているかな?








先週のハリマオーIは絶好調でした。7戦7勝!月曜日のショートは久しぶりの大物でした。
上がっても下がってもとにかくマーケットが動いてくれるとやはり強いです。金曜日にもうまいところで逆張りエントリーしてくれました。実のところこの数ヶ月実戦稼動していなかったのですが、そろそろ復活させてもいいかも知れません。


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とはいっても、絶好調だったのは今週だけ。先週はというこんな感じ。月曜日はヒヤヒヤもののドテンショート。

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月別の成績はというと、こんなところ。

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やはり8月にFOMC日で相当やられたのが効いてます。Rickeyの本から頂戴したHarfday関数を使ってFOMC日を除外するとどうなるか明日の課題です。








もう2ヶ月前になりますが、SP500先物のデイトレードで有名なRickey Cheung氏がその戦略の一部を公開する形で本を出しました。Amazonに早速注文して読んだのがこれです。

本業の仕事上英語はよく使いますが、欧米のネイティブが書いたトレード関連の書籍を読破するのは苦労するものですが、Asian Englishはやはり非常に読みやすい。本にはEasy Languageのソースコードで専用インディケータとストラテジーが記載されており、それをそのまま打ち込めばTrade Stationで自動売買を行うことが可能です。

同氏自身はTradestationなしにこのロジックを開発したそうですが、Easy Language Specialistを雇ってプログラミングをしているとのことで、この本に記載されているプログラムは整然と整理されており、同氏の戦略を研究してみようという人だけでなく、Easy Languageを勉強しようという人にも大変参考になると思います。

経済指標の発表が集中するNY時間午前10時を避けて、10時10分以降エントリーし、基本はその日のマーケットクローズまでHOLDするという同氏。14時に結果発表や議事録公表がなされるFOMC会議日には原則トレードしないということでFOMC日やThanksgiving・独立記念日前の半ドン日を避ける関数も記載されてます(特定日を関数中のArrayにマニュアルでINPUTしていくものですが、小生のようなEasy Languageビギナーには大変重宝)

戦略の検証などについては、別の記事でご紹介したいと思います。


The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading) The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading)
Rickey Cheung (2006/10/30)
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Merry Christmas!

今年はいろいろなことがありました。トレードも、本業でも、プライベートでも。。今年いくつかのマイルストーンが達成できた本業は、昨日で店じまい。来年3日までお休みです。

というわけで、この機にいろいろ構想していたトレード戦略をプログラム化するぞと、休暇初日の今日はまだ張り切っているわけであります。ブログの来訪者もいつしか4000を超えており、更新をほったらかしているのに毎日10名以上の方に訪問頂いていたのは自分でも驚きました。これでは訪問されている方に申し訳なく、ブログの更新のほうも頑張ります。

来年はぜひ複数市場で複数戦略を使ったシステムトレードを実現したいと思います。ブログのタイトルでもある”いつかはトレーダー”に向けてベースを固める年にしたいものです。

明日はイブ。この歳になるとさすがに特別なイベントはありませんが、愛する人と一緒に静かなイブにしたいところです。某大先生のようにクリスマスアルバムを毎年つくるほどではありませんが、クリスマス・ソングにはいいものが多いし、それぞれに色んな思い出があるのも事実。

静かなイブにはこんな音楽はいかがでしょうか?

Christmas Songs Christmas Songs
Diana Krall、Clayton-Hamilton Jazz Orchestra 他 (2005/11/01)
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