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同じネタが続いて恐縮ですが、RC5+1、RC5+、それとRickey ChuengオリジナルのRC5の3システムの資産曲線の比較をしてみましょう。




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さて、前回ご紹介した「RC5+1」のバックテスト5年間のパフォーマンスはRC5, RC5+を上回るものでした。勿論バックテストは所詮バックテストですので、まずはフォーワードテストをしてみなければなりません。フォーワードテスト用に残しておいた2007年1月からのデータを使ってテストします。









先週ご紹介したのはRC5を改造した「RC5+」。今年の1月に作成してそのまま放置モード(笑)でしてたが、最近の好成績ぶりに驚いてもう少し手を入れたのが今日ご紹介する「RC5+1」です。

RC Intermediate, RC Advance, RC8など上級セミナーで学ぶインディケータは一切使わずにEとNだけでロジックを構成して、2002年1月から2006年12月の5年間のデータを元にバックテストをして開発しました。

5年間の資産曲線は、







「Trading Edge」に紹介されたRC5システムに、同書にちりばめられたヒントを元に小生流に改良を加えたのをRC5+と呼んで当ブログでも一部を紹介させていただきました。

何をやったかといえば至極簡単で「Trading Edge」のヒントそのままにエントリー後インディケータが逆方向に動けばストップにヒットする前に脱出、あるいはドテンをする。ある特定のマーケットプロファイルに対応した戦略を微調整した程度でした。

この作業をやった今年1月中旬時点でのオリジナルRC5とのパフォーマンスの差はこの通りでした。(違いを見やすくするために縦軸を合わせています。横軸は同じ期間なので同じ幅にしてあります)

20070616RC5比較


大きなドローダウンが消えていて、総利益も約5割増しになっているのがわかります。実はつい最近まで両方のシステムを放置していたのですが、、、、、







RCことRickey Cheung氏による「Trading Edge」に紹介され、本ブログでも紹介させて戴いた「RC5システム」ですが、お試しいただけたでしょうか?

昨年5月半ばから、少々大きめのドローダウン(ES一枚あたり$3500程度)に悩んでいたわけですが、今年1月で底を打ち、先週ドローダウンから脱出、浮上しました。

特に3月以降先週金曜日までの成績は32戦21勝、勝率65.63%、純利益$3,912.50(ES一枚あたり)、プロフィットファクタ3.01とかっ飛ばしています。











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