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トレードステーション入門 (現代の錬金術師シリーズ) トレードステーション入門 (現代の錬金術師シリーズ)
西村貴郁 (2006/12/06)
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一部の読者の方からRC5の研究を始めたのだが、理解しづらいというご指摘がありました。自分の場合もそうでしたが、単に本を読み進めて行くだけではやはり限界があると思います。お勧めは、Tradestationを導入して、本に紹介されているソースコードを打ち込んで実際にご自分で検証を進めながら読み進めていくことです。

口座開設やマニュアルも英語ですが、トレード用語ばかりなので、想像するより壁は低いと思います。最近は日本語の解説本も出回っています。初めての方はまずこの本を読まれるのがよいと思います。



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インターネット書店への配本に時間がかかっていますが、下記書店に順次配本される旨連絡がありましたのでご報告します。



丸善丸の内本店(新刊)


名古屋市 マナハウス 2


ジュンク堂広島店


紀伊国屋大手町ビル店


横浜市 有隣堂本店


ジュンク堂池袋店


川越市 ブックファースト川越店


ジュンク堂大阪本店


横浜市 有隣堂西口店


豊橋市 精文館書店本店


ジュンク堂三宮駅前店


ジュンク堂福岡店


雄峰堂書店兜町店


啓文堂相模原店


ジュンク堂西宮店


有隣堂秋葉原店


八重洲ブックセンター八重洲地下街店


ジュンク堂新宿店


ジュンク堂京都BAL


仙台市 丸善アエル店


ブックストア談 赤羽店


文教堂書店新橋店


ジュンク堂三宮店










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トレーディングエッジ日本語版の製本作業が完了したとの連絡が出版社から入りました。これからアマゾンなどのインターネット書籍を中心に配本予定です。


種々お問い合わせを頂戴する中お待たせして申し訳ありませんが、もうしばらく(たぶん1週間くらい)お待ちください。


 


 







前回の記事でRCシステムがFutures Truth Magazine誌のS&P500先物部門の世界ランキングトップ10のうち、3つを独占するという情報をご案内しました。


そういったシステムを開発するだけでなく、セミナーを主宰していることでも著名なRickey Cheung氏ですが、今回はRCセミナーのご紹介をします。



  • RC Intermediate(中級)セミナー

  • RC Advance(上級)セミナー


というのがまず一般的なセミナーです。この上にはRC 8 Quick, RC8 Full, RC10と続きますが、受講料もさることながら、RC8 Quickでも全世界で年間5名しか生徒を取らず、RC 8 FullとRC10に至ってはRickeyが認めた生徒のみ受講可能という一子相伝「北斗の拳」みたいな世界なので詳細は割愛します。


それぞれのセミナーには、テキストに加えて、教材用のシステムがソースコード付きで提供されます。RC Intermediateでは、RC5インディケータに加えてまったくあらたなインディケータが追加され、より安定したトレードを目指します。


さらに、世界ランキング7位「RC Success」のロジックは、RC Advanceセミナーで提供されるシステムのインディケータを使ったものというか、RC Advanceセミナーで提供されるシステムはRC Successのマイナーチェンジ版。また世界ランキング3位「RC Edge」と世界ランキング10位「RC Shine」はRC AdvanceセミナーとRC8 Quickセミナーで提供されるインディケータとロジックを応用して構成されているそうです。







さきほどRickey Cheung氏の秘書Tiffaney女史から吉報が入りました。

Futures Truth Magazine誌のS&P500先物トレーディングシステムランキングに

「RC Egde」がトップ3としてランク

されました。

 

更に「RC Success]が7位「RC Shine」が10位

トップ10中3つをRCシステムが占める

という大変なことになっています。

 







「勝率100%のシステムトレード」という広告がよくありますね。

そのようなシステムが存在しないとは言いませんが、通常勝率100%を目指してシステム開発を行わないませんね。数テッィクで必ず脱出とか、ロスカットしないで勝つまでホールドとか、極端なロジックを組めば可能かもしれないが、純利益の最大化とドローダウンの極小化を目指す現実のトレードにさしたる意味を持つものとは思えません。

RCシステムも当然負けるときは負けます。Rickey Chueng氏から同氏のヘッジファンド向けシステムの化け物のようなパフォーマンスを見せてもらったことがありますが、そんなシステムでも負けるときはやはり負けます。違いは一度に大きく負けず、連敗も少ないので結果としてドローダウンが非常に小さいことです。

さて、オリジナルのRC5システムですが、先週10日に大きく勝った後、12日には大きく負けました。所詮は「初級セミナー」用教材であり、$70かそこらの本にソースコードが公開されているといえばそれまでなのですが。。。







気がつけば7月。今年も半分終わってしまいました。本当に早いですね。

RC5系システムの6月のパフォーマンスをまとめてみました。

 







12.75pt!

一昨夜(10日)は大きくギャップダウンから開始。ランチタイム中に大きく下げ始め、ESは前日終値比22ポイントダウン。最近好調のRC5システムもしっかりショートしています。

RC5システムは、Rickey Cheung氏の著書「Trading Edge」にソースコードが公開されています。一部に裁量余地を意図的に残した「セミオートマティックシステム」とは異なり、エントリーや脱出の条件にあいまいさが介在する余地は残りません。1ティック違いでもエントリーはエントリーですし、ストップに引っかかれば脱出です。

英語版「Trading Edge」を読んでRC5システムをTradestationに組み込まれている方には、あえてチャートを出す必要性もありませんが、10日のチャートを載せておきます。







「Trading Edge」日本語版発売の第2報です。 副題を「S&P500先物デイトレードRCシステム初級セミナー」として7月下旬に発売できることとなりました。表紙はこんな感じになります。


 
20070709cover



Amazonなどネット書店での配本が中心になると思いますが、配本先については追ってご案内します。







本ブログで何度も紹介させて戴いたRickey Chueng氏の「Trading Edge」の日本語版が出版されることになりました。


日本のトレーダーの皆さんに直接自身のトレード手法を紹介したいというRickey氏の強い希望があり、僭越ながら小生が翻訳にチャレンジさせてもらう機会を得て、いよいよ出版の運びとなりました。 RCシステムに興味はあったが、英書を読むのはちょっとという方もいらっしゃったと思いますが、日本語版出版を機会にRCシステムの世界を覗いてみてはいかがでしょうか?


最近数ヶ月間成績の良いRC5システムのソースコードも記載されていますので、TradeStation EasyLanguageの基礎は理解したが、実際にシステムを組むための具体的例を探しておられる方にも参考になると思います。 また、RC5のシステム構成やロジック入門書としてだけでなく、Rickey氏のトレードに対する真摯な姿勢、システム開発秘話なども興味を引いていただけるのではないかと思う次第です。


具体的な発売日などは順次ブログ上で発表していきますので、ご期待ください。







2002年1月から5年間のデータを使ってバックテストをしながら開発した「RC5+2」ですが、いよいよフォワードテストです。
RC5+2 2002年1月-2006年12月 2007年1月-2007年5月 2002年1月-2007年5月

総純利益

$83,962

$6,300

$90,375

トレード数

620

47

667

勝率

76.29%

67.44%

75.56%

プロフィットファクタ

4.77

4.11

4.66

月間平均利益

$1,399

$1,260

$1,285

PF・勝率が若干下がっていますが、こんなもんでしょう。(ES1枚あたり、手数料・スリッページは含まれていません)

資産曲線はこちら。







前回ご紹介した「RC5+2」は、Rickey Chueng氏のRC5システムを元に発展させた「RC5+1」をベースに、もうひとつ独自の(Rickey氏が彼の上級セミナーであるRC Intermediate, RC Advance, RC8Quick, RC8Fullで使用していない)インディケータを組み合わせて開発したものです。

今回はその資産曲線をご紹介します。







Rickey Cheung氏の著作「The Trading Edge: How to Trade Like a Winner 」に記載されているRC5システムを改造したRC5+、RC5+1を何回かにわたりご紹介してきました。両システムとも、Rickey氏がその上級セミナー(RC Intermediate, RC Advance, RC8Quick, RC8Fullなど)で紹介しているインディケータは使わずEとNだけでロジックを構成していたことは既にご説明したとおりです。

RC5+1は2007年1月以降のフォーワードテストも順調に利益を伸ばしており、そこそこの堅牢性を有しているとは思いますが、EとNだけに頼るロジック構成では現在以上のパフォーマンスを追及するとカーブフィッティングに陥る危険性を感じざるを得ません。

そこでRC5+1をベースに別の指標を組み入れてより高い安定性を求めたものが、今回ご紹介するRC5+2です。これまでのシステム同様2002年1月から2006年12月までの5年間のデータを使ってバックテストを行い、2007年1月以降のデータでフォーワードテストをすることにします。








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