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まだ、マーケットは上に下に大きく動いていますね。この様子では今日もシステムはお休みっぽいです。

さて、RC Chance+、RC Intermediateセミナーシステムとご紹介しましたが、これらRCシステム(といっても本来のRC上級システムではなく、初級・中級のシステムばかりですが)でポートフォリオを組んで運用してみるとどんな感じでしょうか?

もちろんバックテストの結果でしかありませんが、こんなCriteriaでの運用パフォーマンスをご紹介したいと思います。

運用資金;  $120,000.-(これを4口座に分割)
運用システム; 
 ①RC Chance+($40,000当初資金)
 ②RC Intermediateセミナーシステム($40,000当初資金)
 ③RC5+(小生版)($20,000当初資金)
 ④RC5+ピラミッディング(小生版)($20,000当初資金)
運用期間;2007年1月ー12月
トレードあたり最大リスク3%とした固定比率トレード(利益再投入)

さて、どうなるでしょうか?



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なんとも凄いマーケットになってきました。1日のレンジが50pt以上、場中も20ptくらいの範囲を行ったり来たり。さすがに昨夜は全システムを一旦止めました。こういうマーケットを想定して作ったシステムではないんですから、ずっとシステムONと肩肘はる必要性はまったくないと思います。その分無理しなければ裁量トレードでもそこそこは稼げますからね。

デイトレードの場合、獲れる利益は結局のところ一日のレンジの大小に大きく依存します。レンジの上下限で逆張りエントリーを繰り返すようなシステムは別として、ブレイクアウトに準ずる順張り型のシステムの場合、一日のレンジが8ptしかないのに、12pt稼ぐような構成には普通ならないはずです。 従ってレンジの大きい、大陽線・大陰線となる日に、増し玉、いわゆるピラミッディングを行うことは純利益の増大に大きく寄与します。

抄訳「トレーディング・エッジ」の235ページあたりにヒントがありますが、RC5+にピラミッディングを組み込むとどうなるかやってみましょう。







週が明けてマーケットは日本もアジアも欧州もアメリカ(Globex)も大変なことになってますね。

パートタイムの辛いところは、こんな絶好の機会にGlobexでショートすればとわかっていても、エントリーできないところかもしれません。

本日は、RCシステムの中でも上級システムの一歩手前くらいに属するRC Chance+をご紹介します。2006年9月にソース固定ということなのでもう16か月ソース固定後運用されていることになりますが、堅牢なシステムだと思います。

昨年1年間の資産曲線はこちら







RC Intermediate(中級)セミナーを受講すると、セミナーテキストに加えてRC Intermediate InidicatorとSystemのソースコードが送付されてきます。受講生は更にRickeyが毎晩開催する「Signal Room」でのリアルタイムコーチングを受けながら学んでいくことになります。

付随するシステムは、RC5同様あくまで教育用のものなのでそのまま自動売買を行う目的で開発されたものではありませんが、Rickeyをして「セミナーのオマケシステムとしては、巧く作り過ぎた」と言わしめているくらい、結構ロバストなシステムで、自分も結構気に入っています。

Rickeyのokをもらったので、そのパフォーマンスのさわりをご紹介します。







今年に入ってからマーケット時間中に大きくアップダウンする日が多いですね。昨晩もそうでした。ボラティリティが高いのは結構なのですが、システムトレード的には結構難しい月ではないかと思います。皆さんは如何でしょうか?私のシステムは、ブレイクイーブンとなるトレードが今月はかなり多く出ています。

そういう時は、原点に戻ってシンプルなものがいいのかも知れません。

20080118rc5+.gif






何回か横道にそれました。オプティマルfというのは、理論的に強力ではあるけれど、実際の運用にあたってはあまりに過激過ぎる場合が多く、ハーフfでもかなりアグレッシブなように感じます。

それでは現実的な資金運用を考えた場合の参考書としては、まずは皆さんよくご存じの投資苑。資金管理については2に詳しい説明がありますね。有名な2%と6%ルール。2%ルールは、トレードあたりのリスクを2%を超えて取ってはならないというもの。6%ルールは、エルダー先生曰くところの「ピラニア」防止、つまり小さなロスが積み重なって月始めの口座残高から6%損が累積したらその月はトレードを休むというもの。

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(2003/07/31)
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RC5をはじめとするRC初級・中級システムの多くは10Ptのストップロスを置いていますので、ES1枚当たり$500が最大リスク、そこから逆算すればES1枚あたり$25千ドルが最少口座資金ということになります。

一方、RC DreamなどRCがヘッジファンド向けに開発したような上級システムは6ptのストップロスなのでES1枚当たり$300が最大リスク。ES1枚当たり$15千ドルが最少口座資金ということになります。







ちょっと脱線。

日本だとまだDVDが発売されていないようですが、「Miss Potter」。ハリーポッターじゃないですよ。「ビートリックス・ポター」つまりピーターラビットの原作者で1900年代初頭に実在した人物の半生を、レニー・ゼルウィガーが好演しています。

当時上流社会では女性が職業を持って自立するなんてありえなかったわけですが、そんな中で自立の道を歩んだ女性の恋愛と動物・自然に対する愛情を描いています。ピーターラビットが3Dアニメで動き出したりして、子供さんと一緒に見ても楽しめる映画だと思います。

イギリス湖畔地方のきれいな風景と相まってお薦めです。


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あけましておめでとうございます。

年の瀬の数日は個人的なイベントでバタバタしました。無事マイルストーンは達成しましたが、最高にうれしくもあり、最高に悲しくもあり、複雑な心境ではあります。いずれ時が解決してくれるのか、とにかく今は静かに待ちたいと考えています。

というセンチメンタルな状況とは別に、周囲の状況は動き出してしまっているわけで何とか頭を切り替えないといけません。

あまり多くは望みませんが、2008年は良い年でありますように。

ハリマオ







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