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「システムトレーディング入門」の紹介をしたところで、固定比率トレーディングとオプティマルfについて少々検証してみました。

すでに何度かご説明したとおりハリマオーIは、固定金額エントリーを前提としたシステムで、勝率が高いパターンのエントリーのみ余裕資金の投入を判断する条件が付加されています。つまり株価が上昇すればエントリーする株数は相対的に少なくなり、株価が下降すれば逆に多くなります。一方、固定金額エントリーですのでどんなに利益を稼ごうと(余裕資金投入条件を除き)いつも一定金額でエントリを行います。戦略の有効性を検証するにはもちろん重要なことではありますが、実際のトレードにおいては、利益が出ればそれを再投資に投入するのが当然のことになります。

一言でいいますと、固定比率トレーディングとは、利益も含めた総資金を固定比率で次のトレーディングに投入していく資金管理手法の一つであり、オプティマルfとはその最適比率のことを指します。

さて、昨年7月からの資産曲線をTradestationStrategy Performance Reportから抜粋しますと、(開始時資産はデイトレーディング口座最小資金の$25000、手数料は$0.01/株、スリッページ無,データ参照のため期間が6月中旬から表示されてますがトレード開始は7月1日)


20060408performancecurve



ここに至るには、いろいろな試行錯誤があったのですが、それは後日の機会に触れさせて頂くとして、これを固定比率オプティマルfで運用するとどうなるか?


20060408performancecurve2


ん~っ、と我が目を疑うことになります。9ヶ月あまりの総利益$4.8Mil超(当初資金の190倍超)!まさに指数関数的に利益が加算されていきます。これがオプティマルfの威力なのかと。尤も、直近のトレードは5万株台のトレードになりますので、最近の出来高10-15百万株前後を考慮すればあくまでシミュレーションということではあるのですが。

先週は勝率こそ3勝1敗で25%でしたが、週間利益は確保しておりますので、来週は固定比率を適用して利益の再投入をしていこうと考えております。オプティマルfは利益も最大化される代わりに、ドローダウンも大きく出ますので、小心者の管理人としては少々比率を落としてやってみます。それでも皮算用の通りですと半年後はサラリーマンなどアホらしくてやってられないということになるわけですが。。。

えっ、損が出た場合はどうするかって?簡単でございます。損も再投入つまり、エントリー金額は損に応じて減らすのでございます。エントリー金額が減ってきた場合は、笑ってやってくださいませ。


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ブログがいつまで続くかヒヤヒヤものですが、実はその前に市場から退場させられないようしないと(笑)。という立場の方に少しでも参考になれば幸甚です。また立ち寄ってくださいませ。
【2006/04/09 09:06】 URL | ハリマオ #-[ 編集]

こんばんは。
いつもチャットやメールで大変お世話になっております。o(^-^)o

ブログの立ち上げおめでとうございます☆
このブログが多くのトレーダーにとって有益な情報発信源になっていくことを期待しております♪

私はまだ裁量トレードが主ですが、
少しずつですが Easy Language の勉強を続けております。
また色々情報交換お願いいたします☆

ではでは。(・ω・)/
【2006/04/09 01:27】 URL | しらばね #RqWBMyRA[ 編集]















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