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随分更新を途絶えてしまったので、何からどう書こうか迷ってしまいますが、まずは拙作RC5+の近況報告からしてみたいと思います。

RC5+は、Rickey氏の著書「Trading Edge」に昨年暮れに出会った直後、同書に掲載されているRC5システムを同書のヒントを元に試行錯誤を重ねたもので、小生のシステムトレードの原点ともいえるものです。結局、同書のヒント、つまりエントリー後@NQが逆行したら脱出するとか、ドテンするとか、同書でカバーしていないマーケット・プロファイルをカバーするとか、大したことはやっておらず、今年1月早々にプログラム固定して以来、長い間本人も「放置」していたものです。

手始めに、TradestationのPeformance Reportで今年1月からの成績サマリーを出すとこのようになります。(Tradestation手数料$4.72/@ES1枚往復込、スリッページ不含)

20071220RC5+1


次は資産曲線。


20071220RC5+equity


7月から9月にかけて、ドローダウンがあります。金額にして@ES1枚あたり$1538.-程度。

月別利益はこんな感じ。一応右肩上がりです。

20071220RC5+monthly


12月はまだ途中ですが、月間平均利益$670.月刊平均利益標準偏差は$681といったところ。10月を除けばほぼ毎月黒字です。

さぁ、読者の皆様のご感想はいかがでしょうか?「本屋に並んでいる本のオマケをいじったシステムとしては結構ロバストじゃないか?」あるいは「この程度では、到底実運用などできないよ」かな?間違いなくほとんどの方が後者のような印象だと思います。当の本人もそう思って放置していたのですから、間違いありません(笑)。

システム開発を実際にある程度なされている方は重々ご理解いただけると思うのですが、実はプログラミングのコツを覚えてしまうと、5-6年のデータでのバックテスト+1-2年のフォワードテストでPF3-4を出すようなシステムを書くことは案外簡単にできてしまうものです。しかし、いったんプログラム固定して実運用を開始して1年以上堅牢性を保つというのは、実に難しい。結局カーブフィッティングになる手前で止めるサジ加減ということになるのでしょうが、小生はいまだにこれで悩んでます。結局気がつくとシンプル・イズ・ベストということになったりするわけですが、結果がわかるのに長い時間がかかるわけです。たぶんその辺がシステムトレードの面白さの一つではあるとは思うのですが。。。

いずれにしても、RC5からRC5+への改造は、本当に大したことはやっていません。Rickeyの原書や拙訳「トレーディング・エッジ RCシステム初級セミナー」を読んでいただければ、どなたにでもこのレベルのシステムにすることはできるはずですし、自分でも驚いていますが、結構堅牢なはずです。本は読んだがまだ改良にTRYしていないという方はぜひ挑戦してみてください。まだ本を読んでない方はぜひ読んで(買ってー笑)試してみてください。ご質問あれば、左のメールフォームからご遠慮なくどうぞ。

さて、前稿で書いた通り、最近は資金管理の手法というか基礎を自分なりに勉強していました。次回は、このシンプルかつ平凡なシステムRC5+を例に気がついたことをご紹介してみたいと思います。

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