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さて、前回御紹介した通り「RC5+」はプログラム固定後約1年を経過して、その堅牢性はある程度実証された一方、パフォーマンスは平凡なものでありました。

資金管理の重要性は、各種出版物で一般的に紹介されているパフォーマンスの分析手法を種々整理しているうちに気づいたものですが、そのいくつかを実際にRC5+にあてはめてみた結果をご紹介したいと思います。

まずは、本ブログの右側でも参考書籍としてご紹介している「売買システム入門」に述べられている資金曲線の滑らかさを調べる最適線形回帰直線の傾きと標準誤差についてです。


売買システム入門 - 日本初!これが「売買システム入門 - 日本初!これが「
(2000/09)
トゥーシャー シャンデ、Tushar S. Chande 他

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「RC5+」ではどうでしょうか?


20071221RC5+EquityCurveSlope

今年1月からの資産曲線に適用すると


  最適線形回帰直線の傾き =$24.69/トレーディング日(*)
  標準誤差           =$688.43

  *注;RC5+は、独立記念日など半日のみマーケット開場される日はトレードしないが、簡単のため半日開場日も含めてトレーディング日として計算した。


となり、資金曲線に最適線形回帰直線とそこから上下に標準誤差をずらした直線を重ねるとこのようになります。最適線形回帰直線は、資産曲線を直線に置き換えた場合その直線と資産曲線との差の2乗が最少になるように傾きを選んだもの。日本語で書くとややこしいですが、Excelの関数Slopeで簡単に計算できます。標準誤差は、最適線形回帰直線と資産曲線との差の標準偏差となりますが、これもExcelの関数STEYXで簡単に計算可能です。


グラフを見ているとこのくらいのペースでの右肩上がりは何となく期待できそうな気もしてきますね。(勿論、何ら利益の保証はありませんが)


次回は、固定比率トレードを適用した場合についてご紹介したいと思います。

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