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なんとも凄いマーケットになってきました。1日のレンジが50pt以上、場中も20ptくらいの範囲を行ったり来たり。さすがに昨夜は全システムを一旦止めました。こういうマーケットを想定して作ったシステムではないんですから、ずっとシステムONと肩肘はる必要性はまったくないと思います。その分無理しなければ裁量トレードでもそこそこは稼げますからね。

デイトレードの場合、獲れる利益は結局のところ一日のレンジの大小に大きく依存します。レンジの上下限で逆張りエントリーを繰り返すようなシステムは別として、ブレイクアウトに準ずる順張り型のシステムの場合、一日のレンジが8ptしかないのに、12pt稼ぐような構成には普通ならないはずです。 従ってレンジの大きい、大陽線・大陰線となる日に、増し玉、いわゆるピラミッディングを行うことは純利益の増大に大きく寄与します。

抄訳「トレーディング・エッジ」の235ページあたりにヒントがありますが、RC5+にピラミッディングを組み込むとどうなるかやってみましょう。


まずは資産曲線(@ES1枚あたり、TradeStation手数料込、スリッページ含まず)

20080122rc5++.gif


比較のために、横軸を日付に変えて、RC5+のオリジナルと重ねると違いがよくわかります。ピラミッディングのロジックは至極簡単に作ってあります。「トレーディング・エッジ」のコンセプトに、「投資苑2」にあるエルダー博士の資金・リスク管理のコンセプトを掛け合わせたようなイメージです。つまりピラミッディングをしても固定比率トレーディングによる資金管理が可能なようなロジックになっています。

20080122rc5+hikaku.gif



2005年、2006年のようなボラティリティの低いマーケットでは、このピラミッディングのロジックはあまりうまく機能しませんが、2007年のような大きく動くマーケット(2008年もその傾向が続きそうですが)では、機能しそうな感じです。

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