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どうも、出来高が少なくておかしいなぁと思っていたら、9月限へのロールオーバーでした。

S&P500先物の場合バックテストはつなぎ足のシンボルである@ESでやりますが、実トレードはESM08とかESU08とかいったシンボルでトレードするのは皆さんご存じでしょうが、ロールオーバーの切り替えはどうされていますか?

小生の場合は。。。

20060616ES


新旧両方のシンボルをRaderScreenに出して、出来高を見ます。新シンボルが旧シンボルを大きく上回ったら交代。今日は9月限のESU08がもう圧倒的に出来高が多くなっています。

そんなの常識?すみません。


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第3金曜日が最終取引日だったと思いますが、その1週間前には期近と期先の出来高が逆転するので、私はそこでロールオーバーしています。
【2008/06/22 12:44】 URL | Younghope #-[ 編集]

これが本来の方法なのかどうかはよくわかりませんが、ご参考ということで。
【2008/06/17 23:02】 URL | ハリマオ #-[ 編集]

こんにちは。

なるほどー。

私の場合、@ES.D の切り替えを参考にしてました。

つなぎ足が、どの限月かを見るのは、トレードレポートのセッティングのデータ詳細でどの限月とリンクしているか確認してました。

Volumeで切り替える方が、理にかなってますね。
次からそうしよっと!
【2008/06/17 12:27】 URL | たれ蔵 #-[ 編集]















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