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先週土曜日にRCセミナー受講生による勉強会を東京で開催しました。今年2月の東京、4月の大阪に続いて今回で3回目になります。

今回は、小生の航空券予約の関係で日程が制限されてしまったこともあり、合計5名の方が参加。種々情報交換や、便利ツール・日頃研究されているシステムの内容発表など有意義な時間となったと思います。

これまでの経緯から小生が幹事役となっているわけですが、今回は最近好調のシステムの内容をご紹介しました。バックテストのパフォーマンスサマリーをこのブログにも載せておくことにします。


20080715summary


20080715curve


テスト期間は2004年1月から2008年6月まで。RC Intermediateセミナーシステムを基本とした@ESのデイトレード。RC上級セミナーのテクニックに加えて、追加データと新インディケータをいくつか導入済み。最大2段階のピラミッディングを行い、限られた状況では最大ES5枚をトレードします(通常は1枚のみのトレード)。固定比率トレードによる資金管理を効率的に行うために1トレードあたり、1日あたりの損失額を限定してありますが、このサマリー及び資産曲線では利益の再投資は行っていません。(利益再投資を行うバックテストでは天文学的数字になってしまうので)

米国市場でトレードを行うようになって早くも3年。プロフィットファクタ・総純利益の増額率・額はこれまで開発したシステムをはるかに凌駕していますが、内部のロジックは極めてシンプルです。多少調整余地が残っているので実際に運用を行いながら調整をしていく予定です。

パフォーマンスの最適化より、ロジックの有効性を重視して開発したので、いわゆるカーブフィッティング効果は大きくないと思っていますが、さぁどうでしょうか?今月も今のところは好調です。毎月一定水準以上の利益が上がるというのがとりあえずの目標です。


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