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米国の株式雑誌Active TraderのNov/2006号記載の記事"6-singal Composite Indicator"のご紹介です。

記事内容の詳細は著作権の問題もあると思うのでここでは書きませんが(さわり部分は上のリンクで読めます)、一言でいうと6つのシンプルな条件を日足チャートに当てはめて、6条件のうち、4つ以上がOKなら、翌日始値でエントリし、当日終値で脱出というものです。

中期のMAとか、より短期のMA2本のクロスとか、ナロウレンジで引けた場合とか、直近の陽線・陰線の続き具合とか、ひとつひとつの条件は極めてシンプルなもので、同記事には検証用に日足チャートベースでのEasyLaunguageのコード(実は印刷ミスか不等号の向きが逆なところが一箇所あり)も掲載されています。

早速掲載されたコードを使って検証してみましょう。@NQ,@ES,@ER2(ラッセル2000指数)を使って過去5年、2年、1年のバックテスト(スリッページ・手数料は含まず)の結果はこんな感じです。

20061022esnqer2


@ESのEquity Curveはこんな感じ。

20061222es-eqcurve


雑誌記事なのでPerformanceはこんなもんだと思いますが、この記事の著者は本当は7つの条件を使っているんじゃないかなと勘ぐっているところです。(EasuLaungueのコードに、7つめの変数が定義されている)

皆さんはどう思われますか?

PS. Active Trader Magazineは、こちらから定期購読が申し込めます(2年間でUS$160ですので1冊約800円=日本の雑誌程度です)
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Active Trader Magazine という雑誌は知りませんでした。思ったより安いですね! ということで、早速購読手続きをしました。

良い情報を教えて頂いて、ありがとうございます!!
【2006/11/20 18:15】 URL | matio #SxcLfqwA[ 編集]















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