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更新がしばらく途絶えたのは本業が忙しかったのも事実でありますが、システムのほうも実はというかやっぱりというかドローダウン中でして、これも理由のひとつだったと思います。

昨年7月からのEquity Curveはこんな感じ(手数料含むがスリッページは考慮せず)で、この2ヶ月ほど不調であります。

20061025equitycurve


20061025performance


何度かブログでも書きましたが、運用するシステムが複数ないとこういうときに結構辛い物があります。巷にゴマンとあふれるシステムも半年までまで儲かっていたハズということで結構な値段がついていますが、実は直近数ヶ月は頭打ち状態で、大枚はたいて購入するとまったく勝てないみたいな。。。原因のひとつは、一時10を超えていた日足Range平均が6ぐらいまで落ち込み、上にも下にもブレイクしない日が続き、ヒゲつかみを繰り返したことです。

副産物としては、フィルタの調整などをやる過程で、味付けの異なるVersionがいくつかできたことで、別口座を使ってそちらとのポートフォリオ運用をすれば総合的にはドローダウンも減るかなということで現在検証してます。おとといのような爆上げ・下げを両方のVersionでしっかり取れれば、動かない日で勝った負けたがあっても、トータルではプラスになるかなと。ポートフォリオでやるなら例えば先物とか為替とかでまったく違うロジックでやるのが、より非相関性が高くていいとは思うのですが、そういったロジックがなかなか作れない以上しかたがないかなとあきらめ気味。

Tradestationのバックテスト機能はかなり強力ですが、ポートフォリオ運用のテストが直ちにできないのがこういうときに困ります。結局いちいちエクセルに落としてやる必要があります。ポートフォリオのバックテストが簡単にできるプラットホームもあるみたいで、そちらの口座も開いてみようかな?



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