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もう2ヶ月前になりますが、SP500先物のデイトレードで有名なRickey Cheung氏がその戦略の一部を公開する形で本を出しました。Amazonに早速注文して読んだのがこれです。

本業の仕事上英語はよく使いますが、欧米のネイティブが書いたトレード関連の書籍を読破するのは苦労するものですが、Asian Englishはやはり非常に読みやすい。本にはEasy Languageのソースコードで専用インディケータとストラテジーが記載されており、それをそのまま打ち込めばTrade Stationで自動売買を行うことが可能です。

同氏自身はTradestationなしにこのロジックを開発したそうですが、Easy Language Specialistを雇ってプログラミングをしているとのことで、この本に記載されているプログラムは整然と整理されており、同氏の戦略を研究してみようという人だけでなく、Easy Languageを勉強しようという人にも大変参考になると思います。

経済指標の発表が集中するNY時間午前10時を避けて、10時10分以降エントリーし、基本はその日のマーケットクローズまでHOLDするという同氏。14時に結果発表や議事録公表がなされるFOMC会議日には原則トレードしないということでFOMC日やThanksgiving・独立記念日前の半ドン日を避ける関数も記載されてます(特定日を関数中のArrayにマニュアルでINPUTしていくものですが、小生のようなEasy Languageビギナーには大変重宝)

戦略の検証などについては、別の記事でご紹介したいと思います。


The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading) The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading)
Rickey Cheung (2006/10/30)
John Wiley & Sons Inc
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