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Rickey Cheung氏の著作"The Trading Edge: How to Trade Like a Winner”で紹介されている関数RC_Halfdayを利用して、FOMC関連日(会議当日と議事録の公開日)を除外するとどうなるか、ハリマオーIを使って検証してみました。

まず、本に紹介されているものでは今年の4月くらいまでしかカバーしておらず、またすべてのFOMCが網羅されているわけではないので、こちらを参照して関連日(とりあえず会議開催日と議事録公開日としました)を関数のArrayに追加します。また、直近でいうと11月24日のような市場が半日でクローズする日も追加します。7月3日も独立記念日で半日でしたね。

結果はこの通り。

20061225monthly3



20061225monthly


意外にも総利益・PFともに低下します。ヤラレタと思っている印象が強いのか、ギャップに引っかからなければ結構正しい方向に入っている日が多いということかも知れません。

そこでこれらの日は13時にMOCでEXITするという検証もやってみました。結果はこの通り

20061225monthly2


ん~。エントリーすべきか除外すべきか、かといってFOMC日だけストップを大きくとるのもなんだしなぁ。難しいですね。


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