ADMIN TITLE LIST
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。






Rickey Cheung氏の著作”The Trading Edge: How to Trade Like a Winner”では彼のSP500先物デイトレードの基本になっているRC5システムが紹介されています。勿論高々本一冊で彼のシステムの全貌が明らかにされているわけではありませんが、RC5システムがソースコードも含めて記述されているのは、他のトレーダーの著作がコンセプトばかりで肝心の戦略があいまいに記述されているのと好対照であり、特筆に価すると思います。

ところどころに彼が開発した最高峰のシステムのPerofmrance Reportや、RC5との差が記述されているところは、商売なのですが、それでもRC5を進化させてRC5++にするためのヒントがあちこちにちりばめられています。
そんなヒントのひとつにRC5ではカバーされていない状態でのエントリー条件が上げられます。つまり、前日終値からの比較でシカゴ時間9時10分においてESが一桁の+、NQが2桁の-、あるいはその逆でESが一桁のー、NQが2桁の+の場合のエントリー条件はRC5ではカバーされていないのです。

テストプログラムを作ってみたところ、その場合9時10分で即ショートをかけると良い結果が得られるようです。

20061225short1c

20061225short1d


そんなに頻繁に現れるわけではなく、また2004年以前に集中して出現するなどこの例に限っていえば問題がないわけではありません(RC氏もだから著作から割愛したのかもしれません)。しかし、戦略開発の仕方の考え方の整理としては、十分な方向性を示してくれているのではないでしょうか?

RC5で記載されている12の戦略をばらばらにすると出現頻度・パフォーマンスに濃淡があることに気がつきます。その戦略ごとにバリエーションを考えていくことで、それらをもとのRC5に加えていくことで、自己流RC5+として研究していきたいと考えています。


スポンサーサイト























管理者にだけ表示を許可する


| HOME |

Design by mi104c.
Copyright © 2017 いつかはトレーダー・S&P500先物システムトレード運用日記, All rights reserved.

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。