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昨日ご紹介しましたRC Seminarですが、セミナーで提供されるシステムのパフォーマンスをまず御覧いただきたいと思います。(パフォーマンスを本ブログで公開することはRickey Cheung氏の承諾得ておりますので念のため申し添えます)

20070104advancecurve


20070104advance


いかがでしょうか?いわゆるトレーディングシステムとして流通しているものは数多くありますが、ソースコードを提供しているシステムでこのレベルのパフォーマンスを出せるシステムは極めて珍しいのではないでしょうか?正直なところ自分は見たことがありません。単に純利益、勝率、プロフィットファクタが高いばかりでなく、ドローダウンが極めて小さいのも特筆に値すると思います。勿論これは固定一枚での成績です。

なぜこのような高いパフォーマンスを出せるのか?Rickey氏の説明によると、同氏著書Trading Edgeの中でも公開されているインディケータのほかに、もうひとつ新たなかつ強力なインディケータを用いて市場の動向を把握、分析していることによるそうです。このインディケータはRC Intermediateでも導入されていますが、RC Advanceでは更にその利用方法が深く展開されていきます。

また、Rickey氏の理念でもありますが、最適化は一切行われていません。つまり、最適化を行ったシステムは、将来において必ずそれ以下のパフォーマンスしか出なくなるということで、同氏は最適化により純利益などの最大化を求めるより、ロジックの有効性・実質性を非常に重視しているとのことでした。

さて、昨日の記事で申し上げたとおり、このRC Advanceシステムは、更に改良の余地が意図的に残されているわけですが、どの程度の改良が可能なのか?小生が試みた例をご紹介したいと思います。




こちらが、その改良版のパフォーマンスです。総利益において26%ほどの増加、勝率、プロフィットファクタともに改善されております。小さなドローダウンの特徴はそのまま維持されています。このレベルのパフォーマンスのシステムとなるとソースコードはまず提供されないのが常ではないでしょうか?勿論かなりの時間と労力を使いましたが、セミナーに参加した(高い金を払った?笑)かいがあったと思っています。

20070104advancecurve


20070104advance+sum


この改良版自体の成績はさておき、改めてRickey氏の2つのインディケータの組み合わせと基本ロジックがロバストであり、多くの可能性を秘めていることはご理解いただけると思います。まだまだ改善の余地があると感じており、更に検討を重ねていきたいと考えています。

なお、この改良バージョンについては、そのロジックとソースコードをRickey氏に検証してもらい、同氏の開発理念にそって最適化の結果成績向上したものではないことも確認してもらいました。その結果RC Advance+としてパフォーマンスを公開してもいいということになった次第です。

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