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参考書籍の紹介です。

初版2002年なので決して最新テクニック満載というわけではなく、紹介されている戦略もプロフィットファクタの高いものとはいえないのですが、システム構築のツボが非常によくまとまった良書と思います。システムトレードを始めるにあたり、一番初めに読み込んだ本です。

TradestationのPerformance Review Reportに加えてバックテスト中のデータをエクセルファイルに書き出して分析する手法や、それぞれの戦略が具体的なプログラムとして紹介されており、EasyLanguageに不慣れな方にも参考になると思います。

トレンドフォローを基本として、仕掛けと手仕舞いのポイントをどう設定していくかの統計的分析手法や、エントリフィルタの構築法が解説されています。

さらにオプティマルfを利用した最適資金管理手法、ポートフォリオ管理手法まで言及されており、システム構築に必要な基礎的なコンセプトを一通り知ることができます。

少々とっつきにくいですが、システムトレードを真剣に勉強しようとされる方にはお勧めの一冊だと思います。


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