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RCことRickey Cheung氏による「Trading Edge」に紹介され、本ブログでも紹介させて戴いた「RC5システム」ですが、お試しいただけたでしょうか?

昨年5月半ばから、少々大きめのドローダウン(ES一枚あたり$3500程度)に悩んでいたわけですが、今年1月で底を打ち、先週ドローダウンから脱出、浮上しました。

特に3月以降先週金曜日までの成績は32戦21勝、勝率65.63%、純利益$3,912.50(ES一枚あたり)、プロフィットファクタ3.01とかっ飛ばしています。





2002年1月からの5年半の資産曲線はこちら
20070611RC5equitycurve


同期間のPerformanceサマリー2070611RC5performancesummary


直近3ヶ月の成績20070611RC5periodialreturn


正直なところ昨年暮れあたりは、RC5クラスではやはり勝てないのかなぁと思っていましたが、結局当初口座資金をES一枚あたり$1万ドルと仮定すれば$5万ドル近い総資産に対して$35百ドル(7%)のドローダウン。総資産7%のドローダウンならよく聞く話ですね。

また、ピークの昨年5月から口座資金$1万ドルでトレード開始したとしても、口座資金が$65百ドルとトレードステーションの先物口座の最小金額$50百ドルに達する前に反転。

逆にこうもいえます。2002年1月から昨年5月末までの最大ドローダウンは$21百ドル。1枚あたりの口座資金は証拠金($35百ドル)+最大ドローダウンの3倍とはよく言ったものです(丁度$98百ドル)。

ブログでもご報告したとおり小生はその後上級セミナーを受講していますが、RC5の回復ぶりを見るにあたり、改めてこれがシステムトレードなのかなと思えてきたところです。

次回はRC5の派生バージョンの成績をいくつかお目にかけたいと思います。




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更新だいぶサボってしましました。楽しみにして戴いているのに申し訳ありません。週一回の更新頑張ります。「Trading Edge」について不明点あれば可能なアドバイスします。何かあればメールにてどうぞ。
【2007/06/18 01:07】 URL | ハリマオ #-[ 編集]

このブログで紹介されてから、本「Trading Edge」を早速購入。
英語は得意ではないので、web上の翻訳を使用しています。やっと半分程度進みました。
web翻訳なので、詳細はあまりよく分からないが意図するところはなんとなく伝わってきた感じです。 資金も少ないのでRCセミナーは無理な状況。
資金より英語力ですね。

ブログ(売買チャート)の更新、最低でも週一してください。いつも楽しみにしています。
【2007/06/16 12:18】 URL | gene #Zk/lHUeI[ 編集]















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