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「Trading Edge」に紹介されたRC5システムに、同書にちりばめられたヒントを元に小生流に改良を加えたのをRC5+と呼んで当ブログでも一部を紹介させていただきました。

何をやったかといえば至極簡単で「Trading Edge」のヒントそのままにエントリー後インディケータが逆方向に動けばストップにヒットする前に脱出、あるいはドテンをする。ある特定のマーケットプロファイルに対応した戦略を微調整した程度でした。

この作業をやった今年1月中旬時点でのオリジナルRC5とのパフォーマンスの差はこの通りでした。(違いを見やすくするために縦軸を合わせています。横軸は同じ期間なので同じ幅にしてあります)

20070616RC5比較


大きなドローダウンが消えていて、総利益も約5割増しになっているのがわかります。実はつい最近まで両方のシステムを放置していたのですが、、、、、


20070616RC5比較2


こちらが直近までのパフォーマンス。RC5の急上昇ぶりは前回お伝えしたとおりですが、RC5+も頑張っています。最近複雑なシステムを追いかけまわして少々壁に当たっていたので目から鱗となりました。

RC5+のその他のパフォーマンス指標は次の通り:
●最大ドローダウン:   $2,500程度
●トレード当り平均利益: $68.-
●月間平均利益:     $703.-
●月間平均利益の標準偏差:$1,272.-

非常にシンプルですが、結構ロバストなシステムといえそうです。先月から我がポートフォリオの一員となってもらうことになりました。システムの中身には触らずにしばらく頑張ってもらうことにします。

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