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先週ご紹介したのはRC5を改造した「RC5+」。今年の1月に作成してそのまま放置モード(笑)でしてたが、最近の好成績ぶりに驚いてもう少し手を入れたのが今日ご紹介する「RC5+1」です。

RC Intermediate, RC Advance, RC8など上級セミナーで学ぶインディケータは一切使わずにEとNだけでロジックを構成して、2002年1月から2006年12月の5年間のデータを元にバックテストをして開発しました。

5年間の資産曲線は、


20070624RC5+1a


5年のバックテスト期間におけるその他のパフォーマンス指標は次の通り(括弧内はRC5+)でRC5+と比べるとさまざまな点で大きく改善していることがわかります。
●最大ドローダウン;  $1,310程度($2,500程度)
●トレード当り平均利益:$87($68)
●月間平均利益:    $1,216($703)
●月間平均利益標準偏差:$1,237($1,272)
(手数料、スリッページは含まず)

「Trading Edge」を読んで種々検討されている方も多いと思いますが、EとNによるロジック構築ではこの辺がそろそろ限界のような気がしていますが、いかがでしょうか?即ちこれ以上のパフォーマンスを求めようとするといわゆるカーブフィッティングに陥るのではないのかという気がします。ということでRC5+1ではできるだけシンプルなエントリー条件にとどめるように留意してロジックを構成しています。

「いや、そんなことないよ、自分のシステムはもっとパフォーマンスが安定して出ているよ」という方がいらっしゃればコメント欄か左のメールフォームで是非御一報お願いします。

気になるフォーワードテストの結果は、次回ご紹介します。


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