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Rickey Cheung氏の著作「The Trading Edge: How to Trade Like a Winner 」に記載されているRC5システムを改造したRC5+、RC5+1を何回かにわたりご紹介してきました。両システムとも、Rickey氏がその上級セミナー(RC Intermediate, RC Advance, RC8Quick, RC8Fullなど)で紹介しているインディケータは使わずEとNだけでロジックを構成していたことは既にご説明したとおりです。

RC5+1は2007年1月以降のフォーワードテストも順調に利益を伸ばしており、そこそこの堅牢性を有しているとは思いますが、EとNだけに頼るロジック構成では現在以上のパフォーマンスを追及するとカーブフィッティングに陥る危険性を感じざるを得ません。

そこでRC5+1をベースに別の指標を組み入れてより高い安定性を求めたものが、今回ご紹介するRC5+2です。これまでのシステム同様2002年1月から2006年12月までの5年間のデータを使ってバックテストを行い、2007年1月以降のデータでフォーワードテストをすることにします。


20070629RC5+2summary


その他の指標は
●月間平均利益:$1,399
●月間平均利益の標準偏差;$1,304
●最大ドローダウン:$1,800
(手数料、スリッページは含まれていません)

種々指標はRC5、RC5+, RC5+1に比べてかなり改善されていますが、最大ドローダウンはRC5+1($1,310)に比べて増加してしまいました。

次回は、この資産曲線をご紹介します。

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