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2002年1月から5年間のデータを使ってバックテストをしながら開発した「RC5+2」ですが、いよいよフォワードテストです。
RC5+2 2002年1月-2006年12月 2007年1月-2007年5月 2002年1月-2007年5月

総純利益

$83,962

$6,300

$90,375

トレード数

620

47

667

勝率

76.29%

67.44%

75.56%

プロフィットファクタ

4.77

4.11

4.66

月間平均利益

$1,399

$1,260

$1,285

PF・勝率が若干下がっていますが、こんなもんでしょう。(ES1枚あたり、手数料・スリッページは含まれていません)

資産曲線はこちら。


20070630RC5+2forward


HTMLで表の作り方をようやく覚えました(ほっ)。
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Matioさん、Geneさん
Tradestationのデータ料金は、CMEのE-mini(
ESだけでなくRussellやNQなどもe-miniと称されているものは全部、Market Depthつき)で月額$25、Globex(時間外取引)もされたいなら、月額$35です。具体的な銘柄名は次の通り

Futures:
E-mini Nasdaq Composite Index QCN
E-mini Nasdaq 100 NQ
E-mini Nasdaq Biotechnology Stock Index BIO
E-mini Russell 2000 ER2
E-mini Russell 1000 RS1
E-mini S&P 500 ES
E-mini S&P Midcap 400 EMD
E-mini S&P Asia 50 Futures SP5
E-mini Euro FX E7
E-mini Japanese Yen J7
E-mini MSCI EAFE Index EFE

Futures Options:
E-mini Nasdaq 100 Options ES
E-mini Russell 2000 Options ER
End of Month Options (EOM) on
E-mini S&P 500 Index Futures EW

小生は5分足でせいぜい6-7年のバックテストしかしませんが、もっと古い1分足、3分足のイントラデータもオンラインで取得できるようです。ご参考になれば幸甚です。

日足4ヶ月分のバックテストだと実際のシステム開発は少々難しそうですね。
【2007/07/07 23:15】 URL | ハリマオ #-[ 編集]

ハリマオさんは、Tradestation証券を使っておられるとおもいますが、Tradestation証券だと過去データはどの程度参照できるのでしょうか?

私は TradeStation 2000i + InteractiveBrokers で考えています。米国先物はまだ手を出していませんが。調べたところ、http://www.anfutures.com/ で過去データを安価に購入できるようですね。
【2007/07/07 08:48】 URL | matio #-[ 編集]

プロフィットファクタ驚異的な値ですね。
驚きです!

ところで米国の先物環境を教えてください。
バックテストに使用したデータ(5年間分)、は日足ではなく全て5分足以下の短いものですか?
有料で手に入るということでよろしいですか?

先出のマネックスの日本株では、日足4ヶ月しかオンライン上でバックテストが出来ないようです。
【2007/07/07 06:49】 URL | gene #Zk/lHUeI[ 編集]















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