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「勝率100%のシステムトレード」という広告がよくありますね。

そのようなシステムが存在しないとは言いませんが、通常勝率100%を目指してシステム開発を行わないませんね。数テッィクで必ず脱出とか、ロスカットしないで勝つまでホールドとか、極端なロジックを組めば可能かもしれないが、純利益の最大化とドローダウンの極小化を目指す現実のトレードにさしたる意味を持つものとは思えません。

RCシステムも当然負けるときは負けます。Rickey Chueng氏から同氏のヘッジファンド向けシステムの化け物のようなパフォーマンスを見せてもらったことがありますが、そんなシステムでも負けるときはやはり負けます。違いは一度に大きく負けず、連敗も少ないので結果としてドローダウンが非常に小さいことです。

さて、オリジナルのRC5システムですが、先週10日に大きく勝った後、12日には大きく負けました。所詮は「初級セミナー」用教材であり、$70かそこらの本にソースコードが公開されているといえばそれまでなのですが。。。


20070715RC5


この日の結果をみれば、「どうしてここでショートするの?」となりますが、このショートエントリーは過去5年超のバックテストで相応の成績を残してきているエントリー条件です。

こういった大負けの日に着目してシステム改善を模索していくのも、ひとつのアプローチだと思います。エントリー条件を変えずに、ある程度負けたら脱出するとか、あるいはロングするとか。あるいは、エントリーフィルタを設けて特定条件の場合にはエントリーしないようにするとか、いろいろ考え方はあると思います。

アイディアを想いついたら、バックテストしてみましょう。改善の評価もいろいろ考えられます。純利益の上昇、PFの改善、勝率の改善、フィルタが効きすぎてトレード数が激減していないか、最大ドローダウンの改善など。

小生が最初に手掛けたRC5+程度のパフォーマンスまで比較的短時間で改善することはできると思います。皆さんのRC5改造版の先週の戦績はいかがだったでしょうか?


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Younghopeさま
コメントありがとうございます。「Trading Edge」のヒントに習うとそのような対策になると思います。今後ともよろしくお願いします。
【2007/07/15 17:04】 URL | ハリマオ #-[ 編集]

こんにちは。はじめまして。いつも楽しみに貴ブログを訪れています。
私は昨年からELでシステムを開発し運用しています。

Rickey Cheung氏のTrading Edgeも出版後すぐに購入し、自分のシステムに取り入れ、独自に改良も加えました。

7/12、7/13ともSort4bのエントリーでしたね。ただ私はあるポイントでロスカットし、ドテンするようにしていますが。。。
【2007/07/15 16:38】 URL | Younghope #-[ 編集]















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