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もう2ヶ月前になりますが、SP500先物のデイトレードで有名なRickey Cheung氏がその戦略の一部を公開する形で本を出しました。Amazonに早速注文して読んだのがこれです。

本業の仕事上英語はよく使いますが、欧米のネイティブが書いたトレード関連の書籍を読破するのは苦労するものですが、Asian Englishはやはり非常に読みやすい。本にはEasy Languageのソースコードで専用インディケータとストラテジーが記載されており、それをそのまま打ち込めばTrade Stationで自動売買を行うことが可能です。

同氏自身はTradestationなしにこのロジックを開発したそうですが、Easy Language Specialistを雇ってプログラミングをしているとのことで、この本に記載されているプログラムは整然と整理されており、同氏の戦略を研究してみようという人だけでなく、Easy Languageを勉強しようという人にも大変参考になると思います。

経済指標の発表が集中するNY時間午前10時を避けて、10時10分以降エントリーし、基本はその日のマーケットクローズまでHOLDするという同氏。14時に結果発表や議事録公表がなされるFOMC会議日には原則トレードしないということでFOMC日やThanksgiving・独立記念日前の半ドン日を避ける関数も記載されてます(特定日を関数中のArrayにマニュアルでINPUTしていくものですが、小生のようなEasy Languageビギナーには大変重宝)

戦略の検証などについては、別の記事でご紹介したいと思います。


The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading) The Trading Edge: How to Trade Like a Winner (Wiley Trading)
Rickey Cheung (2006/10/30)
John Wiley & Sons Inc
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週末の参考書籍紹介です。前回はトレーディングシステム入門を紹介させて戴きましたが、今日は「売買システム入門」です。

英題は「How to Develop and Implement a Winning Trading System」なのですが、直訳するとこの手の本はどれも同じような邦題になってしまいそうで出版社も頭が痛めているのではないかと思います。

本書もトレンド・フォロー(順張り)を基本としたシステム作りの基礎から始まってマネーマネジメントまでひととおりの説明がなされています。「トレーディングシステム入門」が、ひとつのシステムのアイディアをいろいろな方向から検討・分析し、それを改良していく手法解説に主体があったのに比べ、こちらの「売買システム入門」は、いろいろなシステムのアイディアを数多く紹介するような構成になっています。

その意味では、「システムトレードとは?」ということをまず大括りで掴みたい方は、この本をまず最初に読んだほうが良いかもしれません。












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